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| 南方高增长基金 2008?半年度报告摘要 |
| http://www.tx18.net [2008-08-27] 证券时报 |
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一、重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２００８年８月２２日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期为２００８年１月１日起至２００８年６月３０日止。本报告中的财务资料未经审计。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 二、基金简介 三、 主要财务指标和基金净值表现 下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （一）主要财务指标 单位：元 （二）基金净值表现 １、本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表： ２、本基金合同生效以来基金份额净值变动情况，及与同期业绩比较基准的变动比较： 南方高增长证券投资基金累计份额净值增长率及同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （２００５年７月１３日至２００８年６月３０日） 注：１、根据本基金合同，本基金的投资标的物包括国内依法公开发行的各类股票、债券及其他金融工具，其中股票（含可转债）的投资比例为６０％－９５％。截止报告期末，本基金股票投资比例为８７．６１％，符合基金合同的要求。 ２、本基金自２００８年４月１４日起，由谈建强先生担任基金经理，吕一凡先生不再担任本基金基金经理（参见本公司２００８年４月１４日《南方基金管理有限公司关于调整基金经理的公告》） 四、 管理人报告 （一） 基金管理人及基金经理情况 １、 基金管理人及其管理基金的经验 南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字［１９９８］４号文批准，由南方证券股份有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。２０００年，经中国证监会证监基字［２０００］７８号文批准进行了增资扩股，注册资本达到１亿元人民币。２００５年，经中国证监会证监基字［２００５］２０１号文批准进行增资扩股，注册资本达１．５亿元人民币。目前股权结构：华泰证券股份有限公司４５％、深圳市机场（集团）有限公司３０％、厦门国际信托有限公司１５％及兴业证券股份有限公司１０％。 截至报告期末，公司管理资产规模达１，６００多亿元，管理２只封闭式基金――― 基金开元、 基金天元；１４只开放式基金―――南方稳健成长基金、南方宝元债券型基金、南方避险增值基金、南方现金增利基金、南方积极配置基金，南方高增长基金、南方多利增强债券型基金、南方稳健成长贰号基金、南方绩优成长基金、南方成份精选基金、南方隆元产业主题基金、南方全球精选配置基金（ＱＤＩＩ基金）、南方盛元红利股票型基金和南方优选价值股票型基金；以及多个全国社保、企业年金和专户理财投资组合。 ２、 基金经理小组成员简介 吕一凡先生，基金经理（截至２００８年４月１３日），３８岁，经济学硕士，１０年证券从业经历。曾任深圳证券交易所综合研究所高级研究员。２０００年进入南方基金管理有限公司工作，先后从事研究、产品设计、基金投资等工作、南方稳健成长基金经理助理和基金开元经理。 谈建强先生，基金经理，３７岁，经济学硕士，１４年证券从业经历。曾在上海申华实业股份有限公司、海南港澳信托和中海信托投资管理有限公司从事证券投资管理工作。２００６年进入南方基金管理有限公司工作，先后担任南方绩优成长基金和社保基金１０１组合基金经理，自２００８年４月１４日起担任本基金基金经理。 张原先生，基金经理助理，２７岁，经济学硕士，３年证券从业经历。２００６年进入南方基金管理有限公司，先后从事研究、基金投资等工作。 南方高增长基金同时配有若干研究员协助基金经理进行行业分析和个股研究。 （二）基金运作的遵规守信情况 本报告期内，本基金管理人本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，投资云南铜业非公开发行股票市值占净值比例、投资于流通受限三个月以上的股票估值之和占基金资产净值的比例曾超过公司内部有关规定，托管人对此进行了提示。除此之外，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《基金运作管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则、《南方高增长证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 （三）公平交易专项说明 本报告期内，公司交易工作严格按照制度进行，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，公平对待所有资产组合，未发现任何异常交易行为。 目前本公司未管理与本基金投资风格相近的其他基金。 （四）报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释 １、行情回顾和运作分析 ２００８年上半年，Ａ股市场呈现单边下跌的走势，上证综指跌幅达到４８％，居于全球股市跌幅前列。反观上半年宏观经济运行数据，虽然有工业企业利润增速下滑、通胀水平较高等不利情况，但总体上依然保持了平稳较快运行的态势。在没有出现危机的情况下市场预期和心态如此疲弱，确实发人深省。由于上半年本基金管理组对市场下跌形势估计不足，尤其对经济前景出现不确定性导致市场预期发生逆转，进而严重降低股票估值水平的程度没有保持足够的谨慎，因而在资产配置层面维持了比较高的股票仓位，同时在行业配置层面，本基金过多的配置了与宏观经济表现相关性较高的金融、地产、机械制造等行业，虽然我们坚持从价值投资的角度自下而上选择具有长期增长潜力的优质公司进行投资，但在系统性风险放大的背景下，这种买入并持有的策略依然受到了极大的挑战。作为本基金的管理人，我们对基金持有人在上半年遭受的巨大损失深感不安和歉意，并且根据市场的变化对原有的投资组合进行了一定的调整，适当降低了股票仓位并增加了防御性品种的投资，我们相信这些改变能在今后提高基金资产的风险抵御能力。 ２、本基金业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为１．３９８２元，本报告期份额净值增长率为－４３．７６％，同期业绩比较基准增长率为－４４．０９％。 （五）对宏观经济、证券市场及行业走势等的简要展望 经过上半年的大幅调整后，市场估值水平已大大降低，从成长性角度来看，即使与国际成熟市场比较，Ａ股市场的投资价值也日益显现。但由于经济下行势头尚未扭转，上市公司盈利增速仍有下降的风险，往往导致市场预期向最坏情景来演绎，因此Ａ股市场真正摆脱低迷状态尚待时日。值得注意的是，当前宏观调控政策目标也在发生微妙的变化，预期下半年政策调控仍在防通胀和保增长之间维持平衡，在经济下行风险加大的时候，政策调控或有放松的可能。 在系统性风险大幅释放以后，下半年市场更有可能演绎区间震荡、两极分化的走势，自下而上选择低估的优质公司并进行灵活操作的策略有望取得较好的效果。本基金管理组将认真研究，积极把握其中的投资机会，争取为基金持有人尽可能的挽回损失。 五、 托管人报告 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对南方高增长证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核；报告期内本基金出现了单只非公开发行股票投资比例、投资于流通受限三个月以上的所有股票的比例超出公司规定的情况，托管人对此进行了书面提示，并向监管部门报告，此外未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 本半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。（注：财务会计报告中的“风险管理”部分未在托管人复核范围内。） 中国银行股份有限公司 ２００８年８月２２日 六、 财务会计报告（未经审计） （一）基金会计报表 １、资产负债表 单位：元 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 ２、利润表 单位：元 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 ３、所有者权益（基金净值）变动表 单位：元 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 （二） 会计报表附注 １、 半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表完全一致。 ２、 本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 ３、 关联方关系及交易 （１）关联方关系 （２）通过关联方席位进行的股票、债券、权证和债券回购交易 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 南方基金管理有限公司租用关联方该等专用证券交易席位进行基金的股票和债券交易，关联方为南方基金管理有限公司提供综合性的服务，包括证券研究服务、投资银行服务、专项委托服务、开放式基金直销服务、投资服务等。 （３）基金管理人报酬 支付给南方基金管理有限公司的基金管理人报酬按基金前一日的资产净值的１．５％除以当年天数逐日累计，至每月月底按月支付。本基金在本期共计提基金管理人报酬７２，１０８，２１２．４３元（２００７年１－６月共计提７６，５３８，４０５．００元），已支付７９，６９６，１６２．５２元，期末未支付余额７，７８７，３７７．２０元（２００７年６月３０日： １０，２４５，４０５．９０元）。 （４）基金托管费 支付给中国银行股份有限公司的基金托管费按基金前一日的资产净值的０．２５％除以当年天数累计，至每月月底按月支付。本基金在本期需支付托管人报酬１２，０１８，０３５．４４元（２００７年１－６月共计提１２，７５６，４００．７５元），已支付１３，２８２，６９３．７８元，期末未支付余额１，２９７，８９６．２１元（２００７年６月３０日： １，７０７，５６７．６４元）。 （５）由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。基金托管人于２００８年６月３０日保管的银行存款余额为１４１，５７９，３８０．３４元（２００７年６月３０日：７４０，２８１，１８０．５３元）。本期由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为４，６９７，５６１．５９元（２００７年１－６月：３，２１４，７５８．３９元）。 （６）报告期内与关联方中国银行股份有限公司通过银行间同业市场进行的债券回购交易情况 （７）关联方持有的基金份额 关联方在报告期内持有份额未发生变化，管理公司的主要股东及其控制机构期末未持有本基金。 ４、 截至２００８年６月３０日止本基金流通受限制的证券情况如下： １） 流通受限制不能自由转让的股票 基金可使用以基金名义开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股或增发新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起１２个月内不得转让。 本基金截至２００８年６月３０日止投资的流通受限制的股票情况如下： Ａ） 因认购新发或增发证券而于期末持有的流通受限股票 注：公允价值系执行证监会基金部通知［２００６］３７号《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》，自２００６年１１月１３日起，基金新投资非公开发行股票按该通知确定的公允价值计算方法估值。 Ｂ） 期末持有的暂时停牌股票 ２）流通受限制不能自由转让的债券 Ａ） 基金认购新发行分离交易可转债而取得的债券，从债券认购日至债券上市日期间暂无法流通。本基金截至２００８年６月３０日止流通受限制的债券情况如下： Ｂ）截至２００８年６月３０日止，本基金未有在证券交易所和银行间市场的债权正回购交易中的质押债券。 ３） 流通受限制不能自由转让的权证 基金认购新发行分离交易可转债而取得的权证，从权证获配日至权证上市日期间暂无法流通。本基金截至２００８年６月３０日止流通受限制的权证情况如下： ５、 风险管理 （Ａ）风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部对公司总经理负责，并由督察长分管。 本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的，由督察长、风险控制委员会、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 （Ｂ）信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的１０％，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的１０％。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险。 （Ｃ）流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除在附注２０中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，在符合本基金投资范围限制比例的前提下，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为三个月以内且不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 本基金的基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 （Ｄ）市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。 （Ｉ） 市场价格风险 市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 本基金投资组合中股票（含可转换债券）的投资比例为６０％－９５％。于２００８年６月３０日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下： 于２００８年６月３０日，若本基金业绩比较基准的公允价值上升５％且其他市场变量保持不变，本基金资产净值将相应增加约２．３８亿元（２００７年１２月３１日：６．４８亿元）；反之，若本基金业绩比较基准的公允价值下降５％且其他市场变量保持不变，本基金资产净值则将相应下降约２．３８亿元（２００７年１２月３１日：６．４８亿元）。 （ＩＩ）利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。本基金的基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 于２００８年６月３０日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为８．９３％（２００７年１２月３１日：４．７６％），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响 （２００７年１２月３１日：同）。 （ＩＩＩ）外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 １、 首次执行企业会计准则 本基金首份按照企业会计准则编制的财务报表（参见本基金２００８年３月２９日《南方高增长证券投资基金２００７年年度报告》中， ２００７年１月１日至２００７年６月３０日止期间的相关数字已按照《企业会计准则第３８号―首次执行企业会计准则》的要求进行追溯调整，所有报表项目已按照本财务报表的披露方式进行了重分类。 按原会计准则和制度列报的２００７年６月３０日的所有者权益，以及２００７年１月１日至２００７年６月３０日止期间的净损益调整为按企业会计准则列报的所有者权益及净损益的调节过程列示如下： 根据上述追溯调整，按原会计准则和制度直接记入所有者权益下“未实现利得／（损失）”科目的投资估值增值／（减值）净变动现按企业会计准则在利润表中的“公允价值变动收益／（损失）”科目中核算，相应的未实现损益平准金现按企业会计准则直接记入“未分配利润／（累计亏损）”科目。于会计期末，按原会计准则和制度列示于所有者权益下“未实现利得／（损失）”科目中的全部余额，现按企业会计准则包含于“未分配利润／（累计亏损）”科目中。 七、投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合情况 （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站ＨＴＴＰ：／／ＷＷＷ．ＮＦＦＵＮＤ．ＣＯＭ上的半年度报告正文。 （三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 （四）报告期内股票投资组合的重大变动 １、报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值２％的股票明细（至少前２０名） ２、报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值２％的股票明细（至少前２０名） ３、报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位：元 （五）报告期末按券种分类的债券投资组合 （六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 （七）投资组合报告附注 １、 本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 ２、 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 ３、 报告期末其他资产构成 ４、 权证投资情况 Ａ、 本报告期内获得因投资分离交易的可转换债券发行人派发的权证情况。 Ｂ、 本期无主动投资权证 Ｃ、 本报告期末持有因投资分离交易的可转换债券发行人派发的权证情况。 ５、 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 ６、 报告期末本基金未持有有资产支持证券 ７、 本基金管理人利用固有资金投资本基金的情况 八、基金份额持有人情况 （一）报告期末基金份额持有人户数 （二）报告期末基金份额持有人结构 （三）报告期末本基金前十名持有人明细（上市交易部分） 九、开放式基金份额变动情况 本基金份额变动情况如下：单位：份 十、重大事件揭示 １、本报告期内未召开持有人大会。 ２、本报告期内，本基金托管人托管业务部门无重大人事变动。 ３、基金管理人在本报告期内重大人事变动情况：①南方基金管理公司于２００８年１月８日刊登公司副总经理邓召明先生离职公告②基金管理人于２００８年４月１０日发布南方基金管理有限公司副总经理任职公告，聘任王宏远先生、郑文祥先生为公司副总经理③基金管理人于２００８年４月１４日发布关于变更基金经理的公告，由谈建强先生担任基金经理，吕一凡先生不再担任本基金基金经理④南方基金管理公司于２００８年５月２３日刊登公司副总经理许小松先生离职公告。 ４、报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 ５、本报告期内本基金投资策略未改变。 ６、本基金于２００８年５月１９日（权益登记日）对基金持有人分配红利，每１０份基金单位３．５元 ７、本报告期内本基金未更换会计师事务所。 ８、基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。 ９、基金租用证券公司专用交易席位的有关情况。 （１）证券公司名称及席位数量、股票交易及支付佣金情况 （２）债券、债券回购及权证交易情况 报告期内无场内债券回购交易。 （３）本期租用证券公司席位情况未发生变更。 （４）专用席位的选择标准和程序 根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字［２００７］４８号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司专用交易席位的选择标准和程序： Ａ：选择标准 （Ａ）公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好； （Ｂ）公司具有较强的研究能力，能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告； （Ｃ）公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求； （Ｄ）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯服务。 Ｂ：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位： （Ａ）服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座； （Ｂ）研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确； （Ｃ）资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。 １０、已在临时报告中披露过的本报告期内发生的其他重要事项（信息披露报纸为：中国证券报、上海证券报、证券时报） 投资者对本报告书若有疑问，可咨询本基金管理人南方基金管理有限公司。 咨询电话：４００－８８９－８８９９ 公司网站：ＨＴＴＰ：／／ＷＷＷ．ＮＦＦＵＮＤ．ＣＯＭ 南方基金管理有限公司 ２００８年８月２７日 |
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