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| 建信优化配置基金 2008?半年度报告摘要 |
| http://www.tx18.net [2008-08-26] 证券时报 |
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重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２００８年８月２０日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期自２００８年１月１日起至２００８年６月３０日止。本报告中的财务资料未经审计。 本半年报摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 一、基金简介 （一）基金基本情况 基金名称： 建信优化配置混合型证券投资基金 基金简称：建信优化配置 交易代码：５３０００５ 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：２００７年３月１日 报告期末基金份额总额：１５，３５７，７４６，６００．５１份 基金合同存续期：不定期 （二）基金产品说明 基金投资目标：通过合理的资产配置和积极的证券选择，在实现长期资本增值的同时兼顾当期收益。 基金投资策略：基金管理人对宏观经济、行业及上市公司、债券、货币市场工具等进行定性与定量相结合的研究，运用自上而下和自下而上相结合的投资策略，在大类资产配置这一宏观层面与个股个券选择这一微观层面优化投资组合。 业绩比较基准：６０％ × 新华富时Ａ６００指数 ＋ ４０％ × 中国债券总指数。 风险收益特征：本基金属于混合型证券投资基金，一般情况下其风险和收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 （三）基金管理人有关情况 基金管理人名称：建信基金管理有限责任公司 ＣＣＢ ＰＲＩＮＣＩＰＡＬ ＡＳＳＥＴ ＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴ ＣＯ．， ＬＴＤ． 注册地址：北京市西城区金融大街７号英蓝国际金融中心１６层 办公地址：北京市西城区金融大街７号英蓝国际金融中心１６层 邮政编码：１００１４０ 法定代表人：江先周 信息披露负责人：路彩营 联系电话：（０１０）６６２２８８８８ 传真：（０１０）６６２２８００１ 国际互联网址：ＨＴＴＰ：／／ＷＷＷ．ＣＣＢＦＵＮＤ．ＣＮ 电子邮箱：ＸＩＮＸＩＰＩＬＵ＠ＣＣＢＦＵＮＤ．ＣＮ （四）基金托管人有关情况 基金托管人名称：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街５５号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街５５号 邮政编码：１０００３２ 法定代表人：姜建清 信息披露负责人：蒋松云 联系电话：（０１０）６６１０ ６９１２ 传真：（０１０）６６１０ ６９０４ 国际互联网址：ＷＷＷ．ＩＣＢＣ．ＣＯＭ．ＣＮ 电子邮箱：ＣＵＳＴＯＤＹ＠ＩＣＢＣ．ＣＯＭ．ＣＮ （五）信息披露事宜 投资者可通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和基金管理人网站ＷＷＷ．ＣＣＢＦＵＮＤ．ＣＮ查阅本报告。 本报告在基金管理人和基金托管人的住所有置备，投资者可要求查阅、复制。 二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 重要提示：下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （一）主要财务指标 单位：人民币元 注：以上数字负数以括号表示。 （二）基金净值表现及收益分配情况 １、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ２、自基金合同生效以来基金份额净值及其业绩比较基准的变动情况 建信优化配置混合型证券投资基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的 历史走势对比图 （２００７年３月１日至２００８年６月３０日） 注：本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。 三、管理人报告 （一）基金管理人情况 本基金管理人为建信基金管理有限责任公司。经中国证监会证监基金字［２００５］１５８号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于２００５年９月１９日，注册资本２亿元。目前公司股东为中国 建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、中国华电集团公司，其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的６５％，信安金融服务公司出资额占注册资本的２５％，中国华电集团公司出资额占注册资本的１０％。 公司下设综合管理部、投资管理部、专户投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、市场推广部、人力资源管理部、基金运营部、信息技术部、风险管理部和监察稽核部十四个部门。自成立以来，良好的治理结构和健全的内部控制保证了公司合法规范经营，并逐步形成稳健、务实、规范、创新的经营风格。 截至２００８年６月３０日，公司旗下有 建信恒久价值股票型证券投资基金、建信货币市场基金、建信优选成长股票型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金五只开放式基金和建信优势动力股票型证券投资基金一只创新封闭式基金，管理的基金资产规模共计为３１５．５７亿元。 （二）基金经理简介 陈鹏先生，硕士学位，证券从业九年。１９９９年５月毕业于中国人民银行研究生部。１９９８年４月进入国泰君安证券研究所，任研究员。２０００年１月进入鹏华基金管理公司，先后任研究员、基金经理助理。２００４年４月进入华林证券有限责任公司资产管理部，任副总经理。２００４年７月进入宝盈基金管理公司，２００４年１２月至２００６年８月任宝盈鸿利收益基金基金经理。２００６年８月进入建信基金管理有限责任公司，２００７年３月１日至今担任本基金基金经理，并兼任建信优势动力股票型证券投资基金基金经理。目前为公司投资决策委员会委员，投资管理部执行总监。 汪沛先生，硕士学位，证券从业八年。２０００年２月毕业于中国人民银行研究生部，同年进入中国农业银行总行资金营运中心，担任债券交易员。２００１年３月，加入富国基金管理有限公司，历任宏观与债券研究员、固定收益主管，２００３年１２月至２００６年１月任富国天利增长债券投资基金基金经理。２００６年１月进入建信基金管理有限责任公司，２００７年３月１日至今担任本基金基金经理，并兼任建信货币市场基金基金经理和建信稳定增利债券型证券投资基金基金经理。目前为本公司投资决策委员会委员，投资管理部副总监。 （三）报告期内基金运作的遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。 （四）报告期内基金的业绩表现和投资策略 １、本基金业绩表现 ２００８年６月３０日，本基金份额净值０．７３４１元；２００８年上半年基金净值增长率为－３７．６２％，同期业绩比较基准收益率－３０．２７％。 ２、 行情回顾及运作分析 本报告期股Ａ股市场维持下跌趋势，短暂的几次反弹难抵市场估值中枢继续下行。这种下跌的情况反映了市场对宏观的不确定的持续担心。 在一季度市场仍然寻求进攻方向的过程中，本基金较好把握了市场机会，取得了不错的成绩，但是在二季度市场连续向下破位的过程中，本基金仍然维持了下跌买入的操作。由于对于市场的恐慌情绪估计不足，在反弹阶段未能及时进行仓位控制，该阶段表现未能达到理想水平。 ３、市场分析和未来投资策略 我们认为，短期而言，抑制市场上涨的宏观不确定性仍然存在，虽然国内通胀水平逐渐稳定，但是经济增长形势和政策方向仍需观察；同时全球原油高位背景下，各国经济增长与通胀的博弈仍在一段时间内成为影响市场的重要因素。 我们认为，下一季度国内通胀水平将降低，政府控制通胀的手段将逐渐由价格管制转向市场引导，对应的油价电价可能面临进一步放开，进而对企业盈利能力带来新的压力；外部经济仍然存在很大的不确定性，全球通胀形势依然不容乐观，同时各国迥异的调控政策也对短期经济形势的判断带来困难。 但是我们也应该注意到，不同于全球经济发展历史中很多小国经济崛起的过程，我国较大的经济纵深将为我国经济的长期成长提供更大的更有弹性的空间。需求方面较低的城镇化率和较高的人口红利仍将在长期中提供巨大的需求增长空间，而随着国家经济市场化程度的不断深入，供给约束导致的通胀将在长期内获得重新平衡。 （五）公平交易专项说明 １、公平交易制度执行情况 为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部制度，制定和完善了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》等相关制度，确保不同基金在买卖同一证券时，按照公平交易的原则在各基金中公平分配交易量。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作。 ２、本基金投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内，本基金管理人不存在与本基金投资风格相似的投资组合。 ３、异常交易行为的专项说明 本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。 四、托管人报告 ２００８年上半年，本托管人在对建信优化配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 ２００８年上半年，建信优化配置混合型证券投资基金的管理人―――建信基金管理有限责任公司在建信优化配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在所有重要方面的运作严格按照有关法律法规、基金合同的规定进行。 本托管人依法对建信基金管理有限责任公司在２００８年上半年所编制和披露的建信优化配置混合型证券投资基金半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 中国工商银行股份有限公司资产托管部 ２００８年８月２０日 五、财务会计报告（未经审计） （一）基金会计报表 建信优化配置混合型证券投资基金资产负债表 （除特别注明外，金额单位为人民币元） 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。 建信优化配置混合型证券投资基金利润表 （除特别注明外，金额单位为人民币元） 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。 建信优化配置混合型证券投资基金所有者权益（基金净值）变动表 （除特别注明外，金额单位为人民币元） 后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。 （二）会计报表附注（摘要） （除特别注明外，金额单位为人民币元） １、基金基本情况 建信优化配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字（２００７］第３６号《关于同意建信优化配置混合型证券投资基金募集的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信优化配置混合型证券投资基金基金合同》发起，于２００７年２月２６日起向全社会公开募集，并于２００７年３月１日正式成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，募集期间为２００７年２月２６日，首次募集的净销售额为９，６５８，４６０，２９０．７５元人民币，认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计１９５，４１７．４８元人民币，根据《建信优化配置混合型证券投资基金招募说明书》的规定，本基金成立前认购资金产生的利息１９５，４１７．４８元在基金成立后折算为１９５，４１７．４８份基金份额，归投资者所有。该募集资金业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２００７）第０１８号验资报告予以验证。有关基金设立等文件已按规定向中国证监会备案。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信优化配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。基金投资组合中股票占基金资产的３０％－９０％，现金、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的１０％－７０％，其中，基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的５％。本基金的业绩比较基准为：新华富时Ａ６００指数×６０％＋中国债券总指数×４０％。 ２、财务报表的编制基础 本基金原以２００６年２月１５日以前颁布的企业会计准则、《金融企业会计制度》和《证券投资基金会计核算办法》（以下合称“原会计准则和制度”）、《建信优化配置混合型证券投资基金基金合同》以及中国证监会允许的基金行业实务操作的规定编制财务报表。自２００７年７月１日起，本基金开始执行财政部于２００６年２月１５日颁布的企业会计准则（以下简称“企业会计准则”）。本财务报表为本基金按照企业会计准则、《建信优化配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的规定编制的财务报表。 在编制本财务报表时，２００７年３月１日（基金合同生效日）至２００７年６月３０日止期间已按照《企业会计准则第３８号―首次执行企业会计准则》的要求进行追溯调整，涉及的主要内容包括：将所持有的股票投资、债券投资和权证投资等划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值调整账面价值，且将原计入所有者权益的公允价值变动计入当期损益。 本财务报表所有报表项目已按照企业会计准则重新列报。按原会计准则和制度列报的２００７年６月３０日的所有者权益，以及２００７年３月１日（基金合同生效日）至２００７年６月３０日止期间的净收益调整为按企业会计准则列报的所有者权益及利润总额的金额调节过程列示如下： 按新会计准则调整原会计准则的所有者权益及净收益 根据上述追溯调整，按原会计准则和制度直接记入所有者权益下“未实现利得／（损失）”科目的投资估值增值／（减值）净变动现按企业会计准则在利润表中的“公允价值变动收益／（损失）”科目中核算，相应的未实现损益平准金现按企业会计准则直接记入“未分配利润／（累计亏损）”科目。于报告期末，按原会计准则和制度列示于所有者权益下“未实现利得／（损失）”科目中的全部余额，现按企业会计准则包含于“未分配利润／（累计亏损） 科目中。 ３、遵循企业会计准则的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２００８年６月３０日的财务状况以及２００８年１月１日至２００８年６月３０日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 ４、重要会计政策和会计估计 本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。 ５、本报告期重大会计差错的内容和更正金额 本报告期未发生重大会计差错。 ６、重大关联方关系及关联交易 （Ａ） 关联方 关联方名称 与本基金的关系 建信基金管理有限责任公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司（“中国工商银行”） 基金托管人、基金代销机构 中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”） 基金管理人的股东、基金代销机构 美国信安金融服务公司 基金管理人的股东 中国华电集团公司 基金管理人的股东 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 （Ｂ） 通过关联方席位进行的交易 无。 （Ｃ） 管理人报酬 支付基金管理人建信基金管理有限责任公司的管理人报酬按前一日基金资产净值１．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × １．５％ ／ 当年天数。 本基金在本会计期间需支付管理人报酬１１５，２４４，４７８．１２元（上年同期：８４，１２９，７３５．６９元）。于２００８年６月３０日，本基金尚未支付的管理人报酬为１５，１８３，７９９．３４元（上年同期：２３，２１２，４１１．６２元）。 （Ｄ） 托管费 支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。 其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 × ０．２５％ ／ 当年天数。 本基金在本会计期间需支付托管费１９，２０７，４１３．０５元（上年同期：１４，０２１，６２２．６１元）。于２００８年６月３０日，本基金尚未支付的托管费为２，５３０，６３３．２４元（上年同期：３，８６８，７３５．２４元）。 （Ｅ） 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。基金托管人于２００８年６月３０日保管的银行存款余额为７３８，６７６，１２３．３６元（上年同期：１，８３０，５１３，０７４．３７元）。本会计期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为６，０８９，１７２．５９元（上年同期：７，２６５，１７２．８７元）。 （Ｆ） 与关联方通过银行间同业市场进行的债券交易 本基金在本会计期间与基金托管人中国工商银行通过银行间同业市场进行的债券交易如下： （Ｇ） 关联方持有的基金份额 ①基金管理人持有的基金份额 ②基金管理公司主要股东及其控制的机构在本报告期末持有的基金份额 无。 ７、流通受限制不能自由转让的基金资产 （Ａ） 流通受限制不能自由转让的股票 （１）基金可使用以基金名义开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为投资者参与网上认购获配的新股或增发新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起１２个月内不得转让。 本基金截至２００８年６月３０日止因认购新发或增发股票持有的流通受限股票 （２） 期末持有的暂时停牌股票 （Ｂ） 流通受限制不能自由转让的债券 本基金截至２００８年６月３０日止无流通受限制的债券。 （Ｃ） 流通受限制不能自由转让的权证 本基金截至２００８年６月３０日止无流通受限制的权证。 ８、风险管理 （Ａ） 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立审计与风险控制委员会，根据公司总体战略负责拟订公司风险战略和风险管理政策，并对其实施情况及效果进行监督和评价，指导公司的风险管理和内控制度建设；对公司经营管理和基金业务运作的合法性、合规性和风险状况进行检查和评估；监督公司的财务状况，审计公司的财务报表，评估公司的财务表现，保证公司的财务运作符合法律的要求和通行的会计标准；在管理层层面设立风险管理委员会，主要负责制定公司经营管理中的风险控制政策，组织制定公司经营管理中的内部风险控制制度；对公司管理层在投资、市场、信用、操作等方面的风险控制情况进行监督，管理层应如实向风险管理委员会汇报有关风险控制情况；以及对公司经营管理过程中的风险状况进行定期或不定期评估。在业务操作层面，风险管理部负责公司旗下基金及其它受托资产投资中的风险识别、评估和控制；监察稽核部承担其他风险的管理职责，负责在各业务部门一线风险控制的基础上实施风险再控制。 本基金的基金管理人建立了以审计与风险控制委员会为核心的、由风险管理委员会、督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。 （Ｂ） 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的１０％，且本基金与由本基金基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的１０％。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险。 （Ｃ） 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可银行间同业市场交易，因此除在附注２３中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值（所有者权益）无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 本基金基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 （Ｄ） 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。 （Ｉ） 市场价格风险 市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的证券或银行间同业市场交易的债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的３０％－９０％，债券、现金及其它短期金融工具为１０％－７０％。于２００８年６月３０日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下： 于２００８年６月３０日，若本基金业绩比较基准（附注１）的公允价值上升５％且其他市场变量保持不变，本基金资产净值将相应增加约７．２亿元；反之，若本基金业绩比较基准（附注１）下降５％且其他市场变量保持不变，本基金资产净值则将相应下降约７．２亿元。 （ＩＩ） 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。本基金基金管理人每日对本基金面临的利率风险敞口进行监控。 下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 于２００８年６月３０日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为８．６５％，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。（ＩＩＩ） 外汇风险 本基金所有资产及负债均以人民币计价，因此无重大外汇风险。 六、投资组合报告 （一）报告期末基金资产组合情况 （一） 报告期末按行业分类的股票投资组合 （三） 报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站ＷＷＷ．ＣＣＢＦＵＮＤ．ＣＮ的半年度报告正文。 （四）报告期内股票投资组合的重大变动 １、报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细 ２、报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细 ３、本报告期内买入股票的成本总额为１６，４４０，４４４，２１２．０５元；卖出股票的收入总额为１３，１３７，０１３，９３４．０５元。 （五）报告期末按券种分类的债券投资组合 （六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 （七）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的权证明细 （八）投资组合报告附注 １、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。 ２、基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。 ３、基金的其他资产构成 ４、至本报告期末本基金持有处于转股期的可转换债券。 ５、本报告期内本基金未投资资产支持证券。 ６、报告期间本基金获得的权证明细 七、基金份额持有人户数和持有人结构 截至２００８年６月３０日建信优化配置基金持有人情况如下： （一）持有人户数 截止２００８年６月３０日基金份额持有人户数情况如下： （二）持有人结构 截止２００８年６月３０日基金份额持有人结构情况如下： （三）期末基金管理公司从业人员投资开放式基金的情况 八、开放式基金份额变动 单位：份 九、重大事件揭示 （一）本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 （二）本报告期内，经公司第一届董事会第十二次会议决议并报中国证监会核准，本基金管理人聘请张延明先生担任公司副总经理，主管专户理财业务，本变更事项已于２００８年６月１９日在指定媒体和公司网站公告。 报告期内，本基金管理人的注册地址由“北京市西城区金融大街１９号富凯大厦Ｂ座１８层”变更为“北京市西城区金融大街７号、英蓝国际金融中心十六层”。 （三）本报告期内，本基金托管人的托管部门未发生重大人事变动。 （四）本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 （五）本报告期基金投资策略未发生改变。 （六）本报告期基金收益分配情况： 本报告期内本基金未进行收益分配。 （七）本报告期内本基金审计事务所无变化。 （八）本基金管理人和基金托管人涉及托管业务的高级管理人员在本期内未受到监管部门的稽查和处罚。 （九）选择证券经营机构交易席位的情况 为了贯彻中国证监会的有关规定，本基金管理人制定了选择券商的标准，即： １、财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基金运作高度保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为。 ２、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。 ３、具备较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、证券市场、行业、个股、个券等进行深入、全面的研究，能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理人，能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务。 ４、佣金费率合理。 根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，并报中国证监会备案及通知基金托管人。 本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字［２００７］４８号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》，选择海通证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、联合证券有限责任公司、国信证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中国国际金融有限公司、中国建银投资有限责任公司、长江证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、长城证券有限责任公司交易席位。 ２００８年１月１日至２００８年６月３０日本基金租用各券商席位的数量、股票交易量情况如下： ２００８年１月１日至２００８年６月３０日本基金租用各券商席位进行权证交易量情况如下： ２００８年１月１日至２００８年６月３０日本基金租用各券商席位进行债券、回购交易量情况如下： ２００８年１月１日至２００８年６月３０日本基金租用各券商席位佣金情况如下： （十）其他重大事件 １、关于参加中信银行网上银行基金申购费率优惠活动的公告，２００８年６月２８日； ２、建信基金管理有限责任公司关于开通全国统一客服号４００－８１－９５５３３的公告，２００８年６月１９日； ３、建信基金管理有限责任公司关于张延明先生的任职公告，２００８年６月１９日； ４、关于参加 交通银行“基金定投业务优惠活动”的公告，２００８年６月１４日； ５、建信基金寻找地震灾区基金份额持有人的公告，２００８年６月５日； ６、关于建信基金管理有限责任公司与中国建设银行股份有限公司之间发生的关联交易的公告，２００８年５月２８日； ７、关于新增北京银行股份有限公司为旗下开放式基金代销机构的公告，２００８年５月２１日； ８、关于新增中国民生银行国元证券齐鲁证券有限公司为旗下开放式基金代销机构的公告，２００８年５月１７日； ９、建信基金管理有限责任公司关于系统停机维护的公告，２００８年４月２９日； １０、建信基金管理有限责任公司关于暂停短信发送的公告，２００８年４月１日； １１、建信基金管理有限责任公司关于参加中国工商银行股份有限公司个人网上银行基金申购费率优惠活动的公告，２００８年４月１日； １２、关于建信基金管理有限责任公司旗下三只开放式基金参加中国建设银行基金定投业务营销推广活动的公告，２００８年３月２９日； １３、建信基金管理有限责任公司注册地址变更公告２００８年３月２２日； １４、关于建信基金管理有限责任公司与中国建设银行股份有限公司之间发生的关联交易的公告，２００８年３月７日； １５、关于建信基金参加华泰证券网上交易优惠活动公告，２００８年１月１８日； １６、关于旗下基金在工商银行开通定期定额业务的公告，２００８年１月１６日； １７、建信基金管理有限责任公司关于参加交通银行定投优惠活动公告，２００８年１月１６日； １８、建信基金管理有限责任公司参加国泰君安证券基金网上交易费率优惠的公告，２００８年１月１６日； １９、关于新增华泰证券股份有限公司、安信证券股份有限公司为代销机构的公告，２００８年１月１６日。 投资者可通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和基金管理人网站ＷＷＷ．ＣＣＢＦＵＮＤ．ＣＮ查阅上述公告。 建信基金管理有限责任公司 ２００８年８月２６日 |
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