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| 大成优选基金 2008?半年度报告摘要 |
| http://www.tx18.net [2008-08-25] 证券时报 |
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第一节 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008年8月18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及更新。 本报告期为2008年1月1日至2008年6月30日止，本报告中财务资料未经审计。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 第二节 基金简介 第三节 主要财务指标和基金净值表现 下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 一、 新会计准则下基金主要财务指标 单位：人民币元 二、 基金净值表现 （一）本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较列表 （二）本基金合同生效以来基金份额净值变动情况 大成优选股票型证券投资基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2007年8月1日至2008年6月30日） 注： 1、本基金合同于2007年8月1日生效，截至本报告日本基金合同生效未满一年。 2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同规定的各项比例：股票投资比例范围为基金资产的60%-100%，其中，权证投资比例范围为基金资产净值的0-3%。固定收益类证券和现金投资比例范围为基金资产的0-40%，其中，资产支持证券投资比例范围为基金资产净值的0-20%，现金和到期日在一年以内的政府债券等短期金融工具的比例最低可以为0。 第四节 管理人报告 一、基金管理人及基金经理小组情况 （一）基金管理人情况 大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准，于1999年4月12日正式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为2亿元人民币，注册地为深圳。目前公司由四家股东组成，分别为中泰信托投资有限责任公司（48%）、光大证券股份有限公司（25%）、中国银河投资管理有限公司（25%）、广东证券股份有限公司（2%）。截至2008年6月30日，本基金管理人共管理3只封闭式证券投资基金： 基金景宏、 基金景福、大成优选股票型证券投资基金以及10只开放式证券投资基金：大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成 沪深300 指数证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、大成景阳领先股票型证券投资基金等。 （二）基金经理小组简介 刘明先生，基金经理，硕士，15年金融证券从业经历。曾任厦门证券公司?江营业部总经理、厦门产权交易中心副总经理及香港时富金融服务集团投资经理，2004年3月加入大成基金管理有限公司，2004年10月22日-2008年1月12日曾任景宏证券投资基金基金经理，现同时任大成基金管理有限公司投资部总监。 郭海洋先生，基金经理助理，金融学硕士，3年证券从业经历。曾任华西证券投资研究部研究员、大成基金管理公司投资部研究员。2008年1月12日起担任本基金基金经理助理。 二、基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成优选股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，大成优选基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。 三、公平交易专项说明 （一）公平交易制度的执行情况 本报告期内根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，本基金管理人制定并严格执行了《公平交易制度》和《异常交易监控与报告制度》，公平对待旗下各投资组合，所管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率以及不同时间窗内（同日内、5日内、10日内）同向、反向交易的交易价格并未发现异常差异。 （二）本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 根据各基金合同，目前本基金管理人旗下未有与本基金投资风格相似的其他基金。 （三）异常交易行为的专项说明 本报告期内本基金不存在异常交易行为。 四、基金经理工作报告 （一）本基金业绩表现 截至报告期末，本基金份额净值为0.660 元，本报告期份额净值增长率为-43.54%，同期业绩比较基准增长率为-39.64%，低于同期业绩比较基准的表现。 （二）2008年上半年证券市场回顾和基金运作回顾 2008年上半年国内外宏观经济让股票市场的投资者产生越来越多的担忧，我们可以看到美国次贷危机正逐步深化，受此拖累美国经济已开始进入衰退，并进而导致全球经济增速放缓。另一方面以原油、煤炭为代表的大宗原材料却不断大幅上涨，引发了市场对全球性通胀恶化的担忧，而越南出现的恶性通胀似乎也在印证市场的悲观预期。国内方面也是坏消息不断，物价指数CPI在2月份创出8.7%的10年来高点，央行多次上调存款准备金，货币政策收紧态势明显。天公也不作美，雪灾、地震接踵而至，大大增加了政府进行宏观调控的难度。在国内外各种现实或预期的不良因素的影响下，市场投资者情绪从去年四季度的极度乐观，到目前的普遍悲观，国内股指随之表现单边下跌走势，大盘从一个极端迈向另一个极端，上证 综合指数2008年上半年下跌48%，从绝对点位来看市场基本已回到2007年初的水平。一季度跌幅较深的是对宏观经济敏感的强周期性行业，而二季度更多的表现为所有行业的集体下跌，系统性风险是A股市场持续疲弱的主要原因。行业表现相对教好的是受益于能源价格上涨的上游行业如农产品、煤炭，以及受宏观经济影响较小下游行业如软件、医药、商业等行业。而其他中游行业跌幅都在50%以上，反映在通货膨胀背景下成本无法顺畅转嫁依然是市场最为担心的问题。 本基金在上半年一度维持较高仓位，并主要集中在银行、钢铁和地产等行业，而这正好是受宏观调控影响最大的几个行业，尽管在3、4月份本基金较大幅度调低了股票仓位，并进行了偏防御的结构调整，但前期高仓位的策略在市场系统性的下跌中依然导致上半年基金净值跌幅较大。反思整个操作过程，本基金管理人今后在注重自下而上选股的过程中，应该加强对宏观的前瞻性研究，以求最大程度地降低系统性风险给基金净值带来的损失。 （三）2008年下半年证券市场展望和基金投资策略 基于目前经济走势和外围市场环境，下半年紧缩政策全面放松的可能性不大，经济放缓的趋势明确。更为引起市场关注的是油、电、煤等能源价格受国家管制，价格并没有充分向下游传递，而管制的负面效益有目共睹，价格接轨将成为必然趋势，新一轮的成本上涨和需求的下滑可能引起中下游制造业景气程度的不断下降，市场所担心的部分实体企业利润下滑将可能成为现实。另一方面我们也可以看到政府通过控制货币供应量以控制总需求，进而降低通货膨胀的紧缩政策正在发挥作用，CPI在2月份达到高点之后逐月小幅回落，如果政策得当，CPI在今年年底或明年上半年回落到5%以内的相对安全水平的可能性很大，因此目前不宜对2009年中国经济过度悲观。当然，未来半年左右部分实体企业仍然可能会出现利润达不到预期的现象，但市场经过前期大幅调整，已经很大程度反映了市场的这部分预期。系统性风险释放之后，我们也许难以准确预测市场何时走出底部，但目前的估值水平，已经让部分优势企业正在进入长期投资价值区域，作为基金管理人，我们可以较为从容地选择长期的投资目标。 对于下半年的投资策略，我们将会规避在这一轮能源价格上涨过程中成本转嫁能力弱，赢利可能下调的中下游制造业公司；受成本上升影响最小的服务性行业以及成本转嫁能力强的品牌消费品和部分毛利率高的制造业企业是我们重点关注的对象；当行业不景气时，可能看到某些行业中竞争力较弱的公司被淘汰，龙头企业有望受益，在调整市况中，可能出现中长期建仓龙头公司的机会。 今年以来，本基金的净值表现不佳，给持有人带来较大的经济损失，对此，本基金管理人深感不安和歉意。我们惟有更勤勉的工作，尽心尽责，以未来的良好净值增长弥补损失，并有信心在中长期取得较好的正收益回报持有人。 第五节 托管人报告 本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对大成优选股票证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核。未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 本半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整。（注：财务会计报告中的“风险管理”部分未在托管人复核范围内。） 第六节 财务会计报告（未经审计） 一、基金会计报表（除特别注明外，金额单位为人民币元） （一）2008年6月30日资产负债表 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 （二）2008年1月1日至2008年6月30日止利润表 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 （三）2008年1月1日至2008年6月30日止所有者权益（基金净值）变动表 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 二、会计报表附注 （除特别标明外，金额单位为人民币元） （一）主要会计政策和会计估计 本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表相一致。 （二）本报告期重大会计差错的内容和更正金额 无。 （三）关联方关系及关联方交易 1、关联方关系 ①中泰信托持有的大成基金股权于2007年9月17日被北京市高级人民法院冻结，该部分股权于2008年7月2日由北京市高级人民法院裁定解除冻结。 ②中国证监会于2005年11月6日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。 ③经中国证监会批准，本公司原股东中国银河证券有限责任公司将证券经纪业务、投资银行业务及相关资产转让予中国银河证券股份有限公司。2007年5月30日，经中国工商总局核准，中国银河证券有限责任公司更名为中国银河投资管理有限公司。 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 2、通过关联方交易单元进行的证券交易及交易佣金 无。 3、与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易 无。 4、关联方报酬 （1）管理费 支付基金管理人大成基金的管理人报酬由管理费和业绩报酬两部分构成，其中管理费按前一日基金资产净值1.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.25% / 当年天数。 本基金在本会计期间需支付基金管理人管理费共计人民币26,851,282.34元，其中已支付管理人人民币23,394,822.94元，尚余人民币3,456,459.40元未支付。 （2）托管费 支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 本基金在本会计期间需支付基金托管人托管费共计人民币5,370,256.48元，其中已支付托管人人民币4,678,964.59元，尚余人民币691,291.89元未支付。 （3）由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。基金托管人于2008年6月30日保管的银行存款余额为753,912,226.82元。本会计期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为1,812,039.49元。 （4）基金各关联方投资本基金的情况 （四）流通受限制不能自由转让的基金资产 基金可使用以基金名义开设的股票账户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股或新债等认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股或新债等，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股或新债等上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股或增发新股或新债等，从新股或新债等获配日至新股上市日之间不能自由转让。 此外，基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。 本基金截至2008年6月30日止投资的流通受限制的证券情况如下： （五）风险管理 1、风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规审计和风险控制委员会，负责监督公司的内部审计的实施，审核公司的财务信息及其披露，审查公司内部控制制度，对重大关联交易进行审计，就公司运作是否合法、合规、合理进行审议，对公司内部控制机制和内部控制制度进行考核以及行使董事会授予的其他职权。 在管理层层面设立投资风险控制委员会，讨论和制定公司日常投资过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由公司监察稽核部负责，协调并与各部门合作完成日常运作风险管理以及进行运作风险分析。监察稽核部由督察长分管。 本基金的基金管理人建立了以由最高监控（董事会合规审计和风险控制委员会、公司投资风险控制委员会）、日常监察（督察长和监察稽核部）、部门互控、岗位自控构成的风险管理架构体系。 2、信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小。 3、流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持证券均在证券交易所上市，因此除在附注（四）中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变现。本基金所持有的金融负债的合约约定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 本基金的基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。 4、市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。 （1）市场价格风险 市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市交易的股票，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-100%，固定收益类证券和现金投资比例范围为基金资产的0-40%。于2008年6月30日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下： 本基金以“沪深300指数×80%+中信标普全债指数×20%”为基础衡量市场价格风险。于2008年6月30日，若“沪深300指数×80%+中信标普全债指数×20%”上升5%且其他市场变量保持不变，本基金资产净值将相应增加约15,917万元（2007年12月31日：34,972万元）；反之，若“沪深300指数×80%+中信标普全债指数×20%”下降5%且其他市场变量保持不变，本基金资产净值则将相应下降约15,917万元（2007年12月31日：34,972万元）。 （2）利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及存出保证金等。本基金的基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 于2008年6月30日，若市场利率下降25个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产净值将相应增加约2,375万元；反之，若市场利率上升25个基点且其他市场变量保持不变，本基金资产净值则将相应下降约2,335万元（2007年12月31日，本基金未持有交易性 债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响）。 （3）外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 （六）资产负债表日后事项 因大成基金管理有限公司第三届董事会任期届满，经公司2008年第一次股东会会议审议通过，由张树中先生、曾北川先生、王长林先生、杨赤忠先生、王颢先生、 蔺春林先生、于绪刚先生、万曾炜先生、刘大为先生担任公司第四届董事会董事，其中蔺春林先生、于绪刚先生、万曾炜先生、刘大为先生为独立董事。第三届董事会董事胡学光先生、于华先生、徐浩明先生、蔡红标先生及独立董事杨建文先生、胡春元先生、查竞传先生不再继续担任公司董事职务。上述变更事项已报监管部门备案并于2008年8月16日公开披露。 （七）其他重要事项 经国务院批准，财政部、国家税务总局决定从2008年4月24日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由现行的3‰调整为1‰。 第七节 投资组合报告 一、报告期末基金资产组合情况 二、报告期末按行业分类的股票投资组合 三、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于大成基金管理有限公司网站（HTTP://WWW.DCFUND.COM.CN）的半年度报告正文。 一、报告期内股票投资组合的重大变动 （一）报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2%或前20名股票明细 （二）报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 （三）报告期内买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 二、报告期末按券种分类的债券投资组合 三、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 四、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细 无。 五、报告期末本基金投资权证明细 （一）报告期末按公允价值占基金资产净直比例大小排序的所有权证明细 （二）报告期内权证投资情况 六、投资组合报告附注 （一）本期内基金投资的前十名证券无发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 （二）基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 （三）基金的其他资产构成 （四）报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 （五）本报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金情况 （六）本报告期内业绩风险准备金情况说明 注： ①基金管理人设立专门的业绩风险准备金，用于在基金净值增长率低于业绩比较基准增长率超过5％时弥补持有人损失。 ②基金管理人每月从已提取的上一月基金管理费中计提10%作为业绩风险准备金，划入专门的业绩风险准备金账户。 （七）由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 第八节 基金份额持有人情况 一、报告期末基金份额持有人户数 二、报告期末基金份额持有人结构 三、报告期末本基金前十名持有人明细 注：上表数据由中国证券登记结算有限责任公司提供。 第九节 重大事件揭示 一、本报告期内未召开基金份额持有人大会。 二、本报告期内基金管理人、基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况： 经大成基金管理有限公司第三届董事会第六次会议审议批准，决定聘请刘彩晖女士担任公司副总经理。刘彩晖女士的高级管理人员任职资格和公司副总经理的任职事项已获中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2008]718号文）。并于2008年5月28日公开披露。 三、本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 四、本报告期本基金投资策略无重大改变。 五、本基金在本报告期收益分配事项 本基金的基金管理人于2008年4月24日公告本基金2007年度分红，向截至2008年4月28日止在本基金注册登记人中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体持有人，按每10份基金份额派发红利0.13元。 六、本基金聘任会计师事务所情况 本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司，该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 七、本报告期基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。 八、基金租用证券公司专用交易单元的有关情况： 本报告期内，本基金通过各机构交易单元的成交及佣金情况如下： （一）股票交易量及佣金情况： （二）债券及回购交易量情况： （三）权证交易情况 （四）本报告期交易单元租用变更情况: （五）租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序 根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字<1998>29号）的有关规定，本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选择标准和程序。 租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面。 租用证券公司专用交易单元的程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。 九、其他重要事项 除上述事项之外，已在临时报告中披露过报告期内发生的的其他重要事项如下： 大成基金管理有限公司 二○○八年八月二十五日 |
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